バークレイズ、債券ベンチマーク・インデックスの組入れルールを変更

バークレイズの主要なインデックスであるWGILBおよびEGILBの最低格付け基準はA3/A-からBaa3/BBB- に

【2014年11月5日、東京】　– バークレイズは、広く使われる債券ベンチマーク・インデックスについて10月に実施した年次の定期的なインデックス見直し作業と運営管理プロセスを受け、インデックス組入れルールの変更を発表しました。今回の見直しに伴い2014年からいくつかの組入れルールが変更されます。

こうした変更は、変貌しつつある債券市場の現状を注意深く考察するとともに、バークレイズ･インデックスをポートフォリオのベンチマークとして、また広範な債券市場のリターンの計測手段として利用している世界中の投資家の意見を考慮した上で決定されたものです。

実施されるインデックス組入れルール変更、ルールの明確化と適用日は以下の通りです。

物価連動債インデックス

• 世界物価連動国債インデックス（WGILB）およびユーロ物価連動国債インデックス（EGILB）の最低格付け基準は、2015年3月31日よりBaa3/BBB-（ムーディーズ、S&P、フィッチの中間格付けを使用）に引き下げられます。WGILBインデックス適格となるためには、さらに先進国と分類され、最低市場サイズの基準を満たす必要があります。この変更により、イタリアとスペインの物価連動国債が新たにWGILBとEGILB適格となると予想されます。
• 現地市場の決済慣行に従ってインデックス値を計算する、シリーズBの物価連動国債および名目国債インデックスに関し、新発債およびリオープニング債のインデックス組入れタイミングを、現行の決済日から入札日（発行日）に変更します。この変更は2015年3月31日より、WGILB、EGILB、新興国物価連動国債インデックス（EMGILB）、英国物価連動国債インデックス、およびシリーズBの名目国債インデックスに適用されます。

グローバル総合インデックス

• マレーシア政府が発行するマレーシア・リンギット（MYR）建てのスクーク債（MGII）が、2015年3月31日からグローバル総合インデックスおよびアジア・パシフィック総合インデックスに含まれます。これらスクーク債は同日より新興市場自国通貨建て国債インデックスにも含まれます。MYR建ての通常のマレーシア国債（MGS）は2006年からグローバル総合インデックスに含まれています。

新興市場インデックス

• バークレイズの新興市場インデックスに含まれる新興国の定義が見直され、ユーロ圏メンバー国は、ユーロを導入した時点で新興国から除外されるようになります。この変更により、ラトビアとリトアニアは次回のリスト更新日である2015年1月1日付けでバークレイズ新興市場国リストから除外されます。年次見直しの結果、上記以外にはバークレイズ新興市場国リストへの変更はありません。

米国MBSインデックスのプライシング 

• インデックスが対象とするMBSプールのさまざまな価格水準をより反映するためのプライシング方法論変更について、年次の見直し過程においてインデックス・ユーザーからフィードバックを得ました。
• 提案された方法論は複雑であり、また潜在的にインデックス・ユーザーへの影響が大きいため、方法論変更に関する協議期間を2015年第1四半期末まで延長します。これにより、より多くの関係者からフィードバックを得るとともに、インデックスのプライシング、分析値およびオペレーションなどへの影響を、より深く検討することができます。協議期間後に、インデックスへの潜在的な変更点についてお知らせします。

本リリースは、バークレイズが2014年11月4日にニューヨークで発表した英文リリース”Barclays announces changes to its benchmark fixed income indices”を翻訳したものです。

バークレイズについて

バークレイズは、個人・法人向け銀行業務、クレジットカード、投資銀行業務、資産管理業務などさまざまな金融サービスを欧州、米州、アフリカ、アジアといった地域で展開している世界有数の金融機関です。バークレイズは、人々が目標を実現できるよう、正しい方法で手助けをすることを目標としています。
300年以上の歴史と銀行としての専門性を備えたバークレイズは、50カ国で約14万人もの従業員を擁しています。世界中のお客様に、為替、融資、投資、資産管理などのサービスを提供しています。より詳細な情報は、グループのウェブサイト www.barclays.com をご参照ください。米国においては、バークレイズ･キャピタル・Inc.を通して商品、サービスを提供しています。

本件に関するお問い合わせ先：

バークレイズ証券 広報部
成松 恭多
+81 (0)3 4530 5623

バークレイズ、債券ベンチマーク・インデックスの組入れルールを変更

Barclays announces changes to its benchmark fixed income indices