一般債取引に関する重要な変更のお知らせ

令和4（2022）年11月29日

お客様各位

バークレイズ証券株式会社

一般債取引に関する重要な変更のお知らせ

お客様との一般債取引に関する重要な変更についてお知らせいたします。

先般、日本証券業協会（以下「日証協」といいます。）において、「一般債の振替決済に関するガイドライン」及び「フェイルチャージの実務に関する取扱指針」が一部改正され、令和4年12月1日より、一般債のフェイルに関する市場慣行の見直しが実施される予定です^(注1) 。この見直しにより、DVP決済を前提とした全ての一般債取引において発生するフェイルについて、フェイルされた受け方は、フェイルした渡し方に対して、フェイルチャージ（「フェイルチャージの実務に関する取扱指針」に定める手続きに従って、フェイルした渡し方に対して、金銭負担として賦課されるものをいいます。）を請求できることとなります（以下、この市場慣行を「フェイルチャージ慣行」といいます。）。詳細については、「一般債に関するフェイルチャージ慣行について」^(注2)をご確認ください。

^{（注1） 日証協では、一般債のフェイルの頻発を抑制しつつ、フェイル慣行の更なる定着を図る観点から、「一般債の振替決済に関するガイドライン」の一部改正を行い、一般債のフェイルチャージに関する市場慣行を策定しています。当該改正では、「フェイルに関するガイドライン」において、一般債のフェイルチャージの取扱いが新たに定められたほか、「フェイルチャージの実務に関する取扱指針」の対象に一般債が追加され、フェイルチャージの導入方法やフェイルチャージの計算・請求、受払いなどを行うための標準的な手続きを定めています。なお、「フェイルチャージの実務に関する取扱指針」では、フェイルチャージに関する手続きのほか、一般債の現金担保付債券貸借取引については、フェイル時の取扱いを明確にするため、「フェイルに関する覚書」を参考に、取引当事者間で作成した覚書を新たに締結することを推奨しています。}

^{（注2）日本国債取引に関するフェイルチャージ慣行につきましてもこちらよりご覧頂けます。}